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Fajardo Zuluaga, Édgar A., & Herrera Cardona, L. G. (2015). Análisis del criterio de dominancia estocástica (DE) para divisas: aplicación al portafolio de reservas internacionales colombiano. Revista Gestión & Desarrollo, 10(1), 37–53. https://doi.org/10.21500/01235834.619
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Resumen
El presente trabajo consiste en la aplicación del criterio de dominancia estocástica para las divisas que conforman el portafolio de reservas internacionales colombiano, constituidas por el dólar, el euro y el yen, con el fin de identificar el nivel de riesgo asociado a cada divisa dentro de la cartera. En el desarrollo del estudio se encuentra que el yen domina estocásticamente en los tres órdenes a las otras dos divisas. Esta investigación sirve como aporte al fortalecimiento del estudio de modelos de riesgo incertidumbre aplicados al mercado financiero colombiano, debido a que los modelos de riesgo usados en divisas han redundado en el criterio de la media y la varianza expuesto por Markowitz
Palabras clave:
Referencias
– ALONSO C., J. y ARCOS, M. (2005). ”Valor en riesgo: evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 7 países latinoamericanos.”Mimeo.
– ALONSO, J. y BERGGRUN, L. (2008). Introducción al análisis del riesgo financiero Cali: Universidad Icesi.
– ATKINSON, A. (1970).
– ALONSO, J. y BERGGRUN, L. (2008). Introducción al análisis del riesgo financiero Cali: Universidad Icesi.
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